Eka Nur Hidayati, PrakiraanHarga SahamPT. Unilever Indonesia (Tbk)Menggunakan Holt Weighted Exponential Moving Average. Dibawah bimbingan Mahmudi,M.Si dan Yanne Irene,M.Si.Salah satu ilmu yang yang biasa digunakan dalam dunia statistik dalam melakukan prakiraan adalah Time Series atau runtun waktu. Analisis data runtun waktu dilakukan dengan pemilihan model yang sesuai untuk data. Salah satu pola data runtun waktu adalah trend. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan metode Weighted Moving Average dan HoltsDouble Exponential Smoothing(H-WEMA) untuk melakukan analisis pola data trend. Penulis menggunakan 180data harga penutupansahamPT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), diambil dari 1 Januari2005hingga 1 Desember2019. Metode H-WEMAakan dibandingkan dengan metode Weighted Exponential Moving Average (WEMA)dan HoltsDouble Exponential Smoothing (H-DES). Pemilihan parameter terbaik menggunakan optimasi Generalized ReductedGradient(GRG) pada tools Solverdi Excel dengan melihat nilai MSEterkecil menggunakan data train. Selanjutnya nilai MAPEdihitung untuk mencari metode terbaik melakukan prakiraan menggunakan data test.Hasil menunjukkan metode H-DESdan H-WEMAmemiliki nilai MAPE terkecil, artinya metode tersebut akan dipakai untuk melakukan prakiraan harga saham UNVR.Kata kunci: Weighted Exponential Moving Average, HoltsDouble Exponential Smoothing, HoltsWeighted Exponential Moving Average, OptimasiGeneralized ReductedGradient